На основе этого варианта индикатора MA можно построить долгосрочную торговую стратегию. Принцип работы инструмента, название которого переводится как «скользящая средняя», основан на отображении среднего значения цены за указанный в его настройках интервал времени. По умолчанию принята величина «14», указывающая на использование такого же количества последних свечей для расчета усредненного уровня цены. Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции.
Многие опытные трейдеры уверяют, что для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, нужно открывать ордера в направлении текущей тенденции на рынке. Отличным помощником в определении тренда на рынке является 200 дневная скользящая средняя, о которой мы и поговорим сегодня. Я уже упоминал ранее; 200-дневная скользящая средняя похожа на универсальный инструмент для решения большинства проблем трейдеров. Например, в 2012 году курс евро-доллар пересек этот критический уровень только один раз. В 2011 году было всего 6 нарушений в трех случаях.
Простая Скользящая Средняя Sma Или Simple Moving Average
В стандартных настройках в строке «Период» указано значение 14, которое говорит о том, что скользящая средняя строится на основе последних 14 баров. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. Итак, давайте поговорим о бизнесе, насколько хорошо мы можем использовать этот инструмент для получения максимальной прибыли от рынка?
А в периоды сильных движений индикатор хорошо отрабатывает себя в качестве линии поддержки/сопротивления. Курс валюты стабильно держится выше 200-дневной линии, указывая на негативные ожидания иностранных инвесторов относительно перспектив вложений в российские активы. Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные. Выше мы рассмотрели торговый метод основанный на одной скользящей средней.
Базовая идея использования пятидневной скользящей средней в том, что мы получаем средние ценовые данные за недельный период. Учитывая немалое количество ложных сигналов при использовании периода «40», сравните, насколько чаще “фальшивит” индикатор с периодом 20 (синяя линяя). Приведенный для расчета взвешенного метода скользящей средней пример тоже указывает на бычий тренд - значение текущей цены выше, чем значение WMA. Любая скользящая средняя (или MA) – это индикатор, показывающий усредненное значение цены за выбранный период.
Если вы приняли решение использовать скользящую среднюю для выявления господствующей тенденции, то следует правильно выбрать ее период. Вести торги лишь на основе скользящей средней со стандартными настройками очень рискованно, так как такая кривая является очень чувствительной даже к слабым скачкам ценового уровня. Применение скользящей средней с периодом 14 связано с получением большого количества ложных сигналов. В основе применения индикатора MA в торговых стратегиях находится заметное изменение чувствительности в зависимости от установленного периода. При значении «14», которое указано «по умолчанию», ориентироваться только на этот один инструмент рискованно. Слишком уж быстро он реагирует на изменение цены и дает большое количество ложных сигналов.
Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних. Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.
В текущем значении индикатора заложена текущая цена, его же предыдущее значение и коэффициент их значимости. Коридор из скользящих средних, это одна из немногих индикаторных стратегий, применяемых мной в своей торговле. Действительно эффективная стратегия, так что приглядитесь к ней повнимательнее. Обратите внимание на область, выделенную жёлтым цветом.
Аналогичная ситуация с акциями Сбербанка и Газпрома, что оказалось несколько неожиданно. Стоит в боковике и высокой эффективности трендовых индикаторов здесь особо не ожидалось, то на графике Сбербанка индикатор вполне мог бы показать хороший результат. Несмотря на популярность среди нерезидентов и трендовый характер движения, рисунок графика Сбербанка возле средней не дает определенного сигнала о продолжении или окончании тенденции. Последним ярким примером стало падение «черного понедельника» в апреле, когда падение и откат акции происходили без малейшей оглядки на среднюю. При этом стоит отметить, что ориентироваться на этот индикатор инвесторы стали не так давно. Это, в общем-то, полностью соответствует принципу работы трендовых индикаторов — в отсутствии тренда они не работают.
Формула Ema И Расчеты
Количество сделок за год будет гораздо больше, чем в предыдущих стратегиях, основанных на одной экспоненциальной скользящей средней. На графике стрелками я отметил все сигналы возможной смены тренда относительно EMA . Сигналом считалось закрытие свечи с противоположной текущему тренду стороны от индикатора. 12-й принцип) Скользящие средние (мувинги), которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда, путем отношения их друг относительно друга.
– открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов. Практически совпадают с точками входа из предыдущего примера.
Основной задачей скользящей средней является указание направления тренда. Если же вы установите период побольше - от 30 до 500 свечей - скользящая средняя начнет отображать направление долгосрочного тренда. Скользящие средние – это простой способ усреднить движение цены за какой-либо период.
Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам – максимуму, минимуму, открытию или закрытию. Некоторые трейдеры считают, что целесообразнее использовать не цены закрытия, а средние цены за выбранный период. Многие аналитики считают, что более свежие цены больше влияют на текущую цену, чем более старые, поэтому появилась WMA. Для расчета такой средней цены “взвешивают” по их близости к текущей цене.
Новая высокая цена подтягивает скользящую среднюю вверх и подает сигнал к покупке. Скользящая средняя – это прекрасный инструмент для определения тренда на рынке. С ее помощью трейдеру намного легче принять решении о входе в рынок.
Если, например, хотите посчитать EMA за 10 дней - нужно вписать значение “10”). Для ручного расчета экспоненциальной и простой скользящих средних можете использовать excel-документ с формулами. Экспоненциальную скользящую среднюю стоит использовать вместо простой, если вы перфекционист.
Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении. Однако во время четко выраженной тенденции скользящая средняя способна показать как уровни поддержки (растущая тенденция), так и уровни сопротивления (падающий тренд). А также ее можно назвать «изогнутой линией тренда», что является более качественным отражением преобладающей тенденции (в отличие от обычной линии тренда). Ещё трейдеры любят использовать периоды, равные каким-либо временным циклам. Вы можете легко включить 200 DMA, входя в сделку только на уровнях, которые синхронизированы с 200-дневной скользящей средней.
Сокращение расстояния обычно является ранним сигналом о том, что восходящий тренд теряет темп. При восходящей МА покупайте, когда цены упадут до МА или чуть ниже. Открывайте длинную позицию и размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума. Наклон скользящей средней показывает направленность настроения участников рынка. Восходящая МА говорит о растущем оптимизме (бычий настрой), а нисходящая — о растущем пессимизме (медвежий настрой). Эта кривая представляет собой подвид экспоненциальной скользящей средней и используется трейдерами в очень редких случаях.
Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем. Сигналы, полученные с помощью различных скользящих средних, носят запаздывающий характер по отношению к событиям, происходящим на рынке. Запаздывание связано с осреднением «назад» по времени. Любой индикатор, который использует осреднение прошлых данных, не может обладать свойством опережающего индикатора.
Но так же не забывайте переходить к простым Скользящим средним , для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково. Данный метод очень схож со стратегией в которой скользящая средняя используется в качестве уровней поддержки и сопротивления. Но, в этом случае, в качестве уровня поддержки и сопротивления выступает не одна скользящая средняя, а коридор создаваемый двумя скользящими средними. Закрываем позицию при следующем пересечении цены с графиком.
Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней – это примерно календарный месяц. Более крупный цикл в два раза длиннее, чем 22-дневный, а более мелкий – в 2 раза короче. Именно отсюда появились популярные периоды скользящих средних – 22, 11, 5. Текущее значение цены - значение цены за последний расчетный период.
- После того факта, что пересечение средних состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.
- Теперь, когда вы освоились с общим видом графика, пришло время добавить первый индикатор.
- Суть данных стратегий одна - нахождения точки смены тренда.
- Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда.
- Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться. Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.
Если на график накинута средняя с 200 дневным периодом, она будет показывать наличие долгосрочного тренда. При уменьшении периода до индикатор будет отображать на графике тренд для краткосрочной торговли (внутри дня). Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции. Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат.
При пересечении скользящих вверх появляется сигнал на покупку . При пересечении средних вниз образуется сигнал на продажу . Когда цена пересекает скользящую снизу вверх, то это чаще всего говорит о том, что тренд уже сменился с нисходящего на восходящий. Цена становится выше своего среднего значения и можно открывать сделку на покупку. Если переместиться на другой таймфрейм, то индикатор быстро пересчитает по новым 200 свечам и нарисует среднее значение цены уже для нового временного интервала. На основе этого индикатора создано и продолжает создаваться огромное количество торговых систем.
Комментарии
Отправить комментарий