Стратегия Парного Трейдинга На Форекс И Индикаторы Для Неё

Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение. Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться. В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов. В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания. В примерах выше показаны примеры синхронного движения графиков, что соответствует высокой корреляции.

Такие торговые стратегии удобны и несут в себе минимальные риски. Одним из таких типов стратегий является парный трейдинг. В этом случае идет речь о торговле спредом, разницей между этими активами. Немного позже мы в этом убедимся, но сперва необходимо определиться c параметрами аномальных отклонений. Практика показывает, что для активов, долгосрочный коэффициент корреляции которых по модулю больше 0,80, на младших таймфреймах будет достаточно отклонений в область 0 – 0,35, т.е.

Например, оценка ценных бумаг компаний-золотодобытчиков непосредственно зависит от динамики котировок этого металла. Если стоимость золота выросла, ценные бумаги производителей на это обязательно отреагируют. Однако скорость изменения котировок у разных акций отличается, и трейдер имеет возможность заработать на неравномерности этого движения. Использовать можно как отношение стоимости ценной бумаги к цене золота, так и пары акций из данного сектора.

При этом объем каждого инструмента при проведении операции берется пропорционально его весу в спреде. Где PriceA и PriceB -цены инструментов, a и b - их весовые коэффициенты, которые необходимы, чтобы привести цены инструментов к соизмеримым величинам и уравновесить позиции в денежном выражении. Вы скажете «усреднение — плохо», только не в парном трейдинге. Усреднение — это часть стратегии, но безусловно можно обойтись и без него, только входы будут от уровней 3-х стандартных отклонений, и происходить это будет крайне редко.

Счетчики Посещаемости

И это абсолютно легальный способ торговли на фондовом рынке. А вот на forex многие недобросовестные брокеры, кто зарабатывает на потерях клиентов, запрещают так торговать, ведь если брокер не выводит сделки клиентов на рынок, то доходы клиента будут убытками брокера. Чтобы быть быстрее других, нужно иметь крайне эффективное и дорогостоящее оборудование и инфраструктуру, имеющую минимальную задержку сигнала от места, где расположена биржа. В этой сфере оборачиваются миллиарды долларов, и конкуренция там крайне высока, делая арбитраж всё менее доступным для новых участников. После отбора пар для портфеля, можно начинать реальную торговлю. Для этого, во-первых, необходимо иметь возможность в режиме реального времени рассчитывать текущие спреды для всех пар, чтобы генерировать сигналы для сделок.

Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу. Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать. Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся. Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов.

Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней. Суть парной торговли (трейдинга) будет заключаться в использовании в своих целях взаимосвязи разных инструментов, будь то валютные пары или ценные бумаги. Дело в том, что некоторые инструменты биржевой торговли могут коррелироваться между собой вследствие их взаимозависимости. К примеру, высокие показатели корреляции могут быть у акций компаний с идентичной продукцией или у валют, чьи курсы непременно влияют друг на друга.

Выбор пары активов из таблицы с минимальным расхождением, к примеру, EUR/USD и GBP/USD. Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. Главное, находить правильные валютные пары, у которых будет наблюдаться стабильная корреляция, без её частых искажений. Характер такой зависимости определяется чаще всего коэффициентом корреляции. Чем этот коэффициент больше, тем идентичнее движения по этим валютным инструментам.

В качестве примера можно привести следующие наборы парных инструментов – WTI/Brent, американские акции/индекс SP500, золото/серебро, кукуруза/пшеница. Последняя функция удобна при анализе разнонаправленных инструментов, например, нефти и пары USDRUB. Она носит исключительно «косметический» характер и не влияет на результат анализа. Алготрейдинг можно разделить на количественную и высокочастотную торговлю. Приверженцы первого варианта стремятся формировать алгоритмы, предоставляющие максимально точные прогнозы. Среди количественных трейдеров много людей, имеющих знания в области программирования, математики, экономики.

К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок. Далеко не всегда возможно определить риск в отдельном трейде, а от сюда возникают сложности риск-менеджмента всей стратегии. Но это не значит, что с рисками работать нереально — сложно, но реально.

Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении. Эта стратегия больше подходит для среднесрочного инвестирования, чем для спекуляций. Позиция из пары акций является рыночно-нейтральной (т. е. инвестору не важно, в каком направлении пойдет рынок), но остаются риски эмитента (банкротство, невыплата дивидендов и другие неожиданные события). Портфель из нескольких пар ценных бумаг с большей вероятностью приведет к положительному балансу средств инвестора со статистически меньшим риском.

Одна из позиций – открытая или закрытая - в любом случае будет приносить прибыль, возможно, небольшую, но стабильную. Уравновешивая друг друга, пары коррелирующих инструментов позволяют тредеру оставаться в профите даже в условиях кризисной ситуации на мировом рынке. Быть трейдером на фондовой бирже или валютном рынке Форекс – занятие прибыльное.

Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари. Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково. Идеальная стратегия — та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет.

Портфельная Торговля Парами Акций

Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её - стратегию парного трейдинга. Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,95 лота. Если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые).

Для торговых инструментов с прямой корреляцией характерно движение в одном направлении. Осциллятор спредаДругим простым способом анализа и торговли спредом будет использование индикатора Bollinger Bands. Когда график спреда находится у границ этого индикатора, это значит, что спред уже достаточно сильно отклонился от своего среднего значения.

Поскольку индикаторами парного трейдинга обычно интересуются люди, которые уже имеют некоторое представление об этой методике, я не стану рассматривать общую теорию и сразу перейду к описанию алгоритмов. В остальном, это действительно мощный инструмент, с помощью которого реально достигать впечатляющих результатов. Опытные игроки наверняка найдут немало интересных возможностей при использовании идей парного трейдинга в других торговых стратегиях. Того, что спрэд перестанет сходиться, могут быть самыми разными и даже невероятными, поэтому просчитать их до конца нереально.

Если использовать правильные инструменты, роботов, подсказки и советников, то риски снижаются еще больше. Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками. Предварительно придется поработать с историей и определить максимальное расхождение между инструментами на участке графика в прошлом. Если работаете на Н1, изучите котировки хотя бы за 2-3 месяца.

Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса). Разница цен между активами (спред) временами может сильно увеличиваться под влиянием фундаментальных факторов, но в коинтегрированных парах она, как правило, возвращается к среднему историческому положению. Интернет-трейдинг открыл доступ к финансовой информации в режиме реального времени и дал доступ начинающим ко всем видам инвестиционных стратегий.

Прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере - классический пример торговли спредом, разницей между ценами. В стратегии линии Боллинджера строятся по 200-периодному интервалу со стандартным двойным отклонением. Самый часто задаваемый вопрос касается того, какие активы больше всего подходят для парной торговли.

Торговых роботов для Форекс используют не только розничные трейдеры, но и банки. Последние автоматизируют обновление котировок валютных пар на торговых площадках, что позволяет предоставлять цены быстрее, чем вручную. На рынке Форекс алгоритмы также применяются для спекулятивной торговли, когда нужно быстро реагировать на малейшие изменения в торговом пространстве. Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота . Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой.

• Таким образом, чистая прибыль в месяц составит 74,1 USD или 7,4% в месяц (88,8% годовых) от 1000 USD.
• На фьючерсном рынке «мини» контракты - более мелкие контракты, которые представляют собой долю от стоимости полноразмерных позиций - позволяют торговать фьючерсами мелким инвесторам.
• Итак, у нас уже есть один индикатор , при помощи которого определяется долгосрочная корреляция.
• Стандартный сценарий развития ситуации таков - одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении.
• Это делается через анализ компаний, которые относительно похожи (работают в одном секторе или индустрии) и между ними присутствует корреляции, но рынок по-разному оценивает их.

Статистический же арбитраж, к которому относится парный трейдинг, не может быть как-то ограничен, и доступ к его возможностям есть у каждого. Если корреляция прямая, этот параметр следует оставить false. Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже. Выберите функцию расчета корреляции (она отображается в excel как “КОРРЕЛ”) и примените ее к первому и второму столбцу. Для этого нужно определить границы двух сравниваемых массивов. Чтобы построить такой график, нужно зайти в “Pine Editor” и добавить строку “plot(close – sma)”.

Главная сложность состоит в выборе подходящих валютных инструментов. Это не происходит случайным образом, совсем наоборот, применяться могут только пары, отвечающие определённому условию. В результате, суммарно в рынке вы будете держать 1 лот при 1000 у.е. Сейчас парный трейдинг стал успешно применяться и на валютном рынке. Сделав соответствующие выводы, следует открывать разнонаправленные сделки, как только графики продемонстрируют существенное расхождение. Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета?

Часто такое может быть реализовано за счёт, например, хеджа. Парный трейдинг работает за счет совершения разнонаправленных сделок с высоко коррелированными активами. Смысл парной сделки заключатся в покупке одного актива и одновременной продажи другого, коррелированного актива, с последующим выходом из сделки, как только соотношение между этими активами вернется к своему среднему значению. Эта торговая система широко используется профессиональными трейдерами и хедж-фондами уже на протяжении нескольких десятилетий. После установки индикатора, на экране станут отображаться графики сразу двух валютных пар, что позволит быстро находить условия для открытия позиции.